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Cours de mathèmatique pour collège,
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Je suis docteur en statistique et titulaire d'un DEA en statistique et d'un mastère spécialisé en finance quantitative. J'ai plusieurs années d'expérience en tant que professeur de mathématiques, statistiques et probabilité ainsi que plusieurs années en tant que consultant en finance quantitative.
Mes années d'expérience me permettent de vous proposez :
- des cours en mathématique, statistiques probabilités et finance.
- Des stages de préparation au bac
Mes années d'expérience me permettent de vous proposez :
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- Des stages de préparation au bac
Location
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- Around Argenteuil, France
About Me
Je suis docteur en statistique et titulaire d'un DEA en statistique et d'un mastère spécialisé en finance quantitative. J'ai plusieurs années d'expérience en tant que professeur de mathématiques, statistiques et probabilité ainsi que plusieurs années en tant que consultant en finance quantitative.
Mes années d'expérience me permettent de vous proposez :
- des cours en mathématique, statistiques probabilités et finance.
- Des stages de préparation au bac
Mes années d'expérience me permettent de vous proposez :
- des cours en mathématique, statistiques probabilités et finance.
- Des stages de préparation au bac
Education
2008 Master Spécialisé Finance Quantitative, Ecole Centrale d’électronique, Paris
2006 DESS Statistiques Appliquées à la Finance et à l’Assurance, CNAM, Paris
2005 DEA Statistiques, Université Paris VI, Paris
2006 DESS Statistiques Appliquées à la Finance et à l’Assurance, CNAM, Paris
2005 DEA Statistiques, Université Paris VI, Paris
Experience / Qualifications
Depuis Avril 2015 : BNP Paribas, GRM – Risque FRB, Paris - FRANCE
Mission : Consultant Data Quality Management
Pour répondre aux besoins IFRS07 et FINREP et afin de compléter les flux BAC issus des Infocentres, GRM/Risk FRB fournit les éléments nécessaires aux enregistrements comptables et aux déclarations réglementaires chaque trimestre. Ma mission consiste à automatiser l’ensemble de ces reportings sous SAS.
• Etudes préalable des outils existants.
• Définition des périmètres Pour les données sources.
• Etude des méthodologies utilisées pour effectuer les calculs.
• Développement de requête sous SQL pour l’extraction des données sources.
• Extraction des données provenant des différents infocentres.
• Traitement et préparation des données pour analyse.
• Création de bases Access pour réaliser le traitement des données.
• Développement de macros sous SAS pour la réalisation des reportings.
• Réalisation de diverse analyse à la demande du client.
• Rédaction des documents techniques et fonctionnels des outils développés.
De Fév. 2014 à Déc. 2014 : GE Capital, Equipement Finance, Puteaux - FRANCE
Mission : Consultant Data Quality Management
Dans le cadre de la proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dans son article 29.
• « Remediation » pour le métier GE Capital Equipement Finance
• « Remarketing » pour le métier GE Capital Fleet Services
• Recherche du ou des bénéficiaires effectifs des clients GE Capital par le croisement d’informations et l’utilisation
• Développement d'outils Access pour analyser les données.
• Réalisation de reporting sur l'avancement de la « Remediation »
De Mai 2013 à Novembre 2013 : BNP Paribas, 2OPC Groupe – Contrôle et compliance, Paris - FRANCE
Mission : Responsable Production
Refonte d’un outil pour la consolidation des reportings au sein du département Risques Opérationnels et Contrôles Permanents au niveau Groupe
• Analyse des besoins en termes d’analyse et de reporting sur la maturité du dispositif PCA et du dispositif Contrôle Permanent et Risque Opérationnel au niveau Groupe
• Développement sous SQL d’un outil de reporting basé sur VBA/Access et VBA/Excel pour permettre la consolidation de données issues de l’ensemble du Groupe BNP Paribas
• Rédaction de Spécifications, recette, documentation et formation sur la solution
De Nov. 2012 à Déc. 2012 : CREPA – Contrôle et compliance, Paris - FRANCE
Mission : Consultant Data Quality Management
Développement d'un outil pour le Matching de la liste des adhérents et des listes sanctions sur SAS, Access/VBA
• Revue qualité des données clientèles
• Traitement des données suite aux incohérences constatées lors du backtesting
• Développement et mise en œuvre de l’outil de screening sous SAS. Mise en œuvre de nouvelles méthodes utilisées pour réaliser le screening et le rapprochement
• Recette et Stress-test de l’outil développé. Documentation
De Juil. 2012 à Nov. 2012 : BNP Paribas, 2OPC Groupe – Contrôle et compliance, Paris - FRANCE
Mission : Consultant Quantitatif Risque
Développement d’outils en VBA / Access sous SQL au sein du département en charge du contrôle permanent et des risques opérationnels (2OPC Groupe)
• Développement d’un outil pour la revue qualité des incidents et d’un outil de consolidation de données :
o Audit de la robustesse de l’outil existant
o Amélioration des performances de l’outil
o Prise en compte de nouvelles données
o Apport de solutions de paramétrages
o Mise en place de scoring
o Modularisation du moteur de calcul
o Mise en place du reporting
Jan. 2011 - Juin 2012: BNPP CIB – Recherche quantitative Risque opérationnel, Paris - FRANCE
Mission : Consultant Quantitatif Risque
Mise en œuvre de l’outil SAS pour le calcul de VAR en Risque Opérationnel (Approche AMA) ainsi qu'un outil pour la revue qualité des incidents potentiels sous ACCESS.
• Étude et analyse de la documentation interne du modèle Fortis pour une adaptation au modèle BNP Paribas.
• Étude préalable des outils SAS et MATLAB. Mise en œuvre de l’outil SAS et son intégration dans l’environnement CIB (SAS IML, SAS OR, SAS Macro, SAS Base). Alimentation du dossier de choix de l’outil SAS.
• Étude de la méthodologie du groupe BNP Paribas pour le calcul du capital.
• Développement sous SAS d’outils pour le calcul de VaR et l’analyse des incidents (potentiels et historiques). Réalisation de reporting sur SAS sur les incidents.
• Analyse des forces et faiblesses du modèle Fortis. Analyse des développements SAS utilisés pour le modèle Fortis et réalisation des développements complémen-taires sous SAS pour adapter le modèle Fortis à celui de BNP Paribas.
• Analyse et amélioration du Data Management du modèle de BNP Paribas CIB.
• Vérification des nouvelles macros SAS et des sorties associées à chaque macro.
• Calcul des écarts entre les paramètres estimés et les paramètres empiriques.
• Fourniture de plusieurs VaR selon plusieurs niveaux de granularité (pôle / Métier / Territoire) ainsi que l'expected shortfall. Analyse comparative avec la VaR produite par le modèle Groupe.
• Backtesting du modèle en utilisant une analyse comparative entre incidents potentiels et incidents historiques
• Paramétrage de stress-tests sur demandes de lignes métiers et du Contrôle Interne
• Implémentation de macros pour produire des reporting incidents potentiels/incidents historiques.
• Développement d’un outil sous Access pour centralisation des données relatives aux incidents et pour la revue qualité (Data Quality Management).
De Juin 2009 à Déc. 2010 : BPCE - Département des risques, Paris - FRANCE
Mission : Consultant Quantitatif Risque
Développement d’un modèle de calcul de VaR crédit d’un portefeuille tenant compte des migrations et des sauts.
• Développement du modèle effectué sur C++/MATLAB avec interface Excel :
o Data Quality Management, découpage du portefeuille en classes, segmentation.
o Mise en œuvre d’une matrice de transition pour simuler les trajectoires des classes.
o Modélisation des LGD et des EAD.
o Calcul des corrélations de défauts.
o Introduction des sauts et de nouveaux individus après chaque période.
o Utilisation de la décomposition de Cholesky.
• Stress Testing du modèle :
o Sensibilité du portefeuille aux corrélations, changement des taux de défauts et des probabilités de transition,
o Sensibilité à une variation des LGDs et mesure des pertes extrêmes.
• Calcul de la perte moyenne et de l’écart-type du portefeuille pour chaque classe
• Construction de la distribution des pertes du portefeuille
• Calcul de la VaR du portefeuille
De Mars 2008 à Sep. 2008 : APEC – Département études externes, Paris - FRANCE
Mission : Statisticien, chargé d’études statistiques
Etudes statistiques sur l’emploi des jeunes diplômés ainsi que sur la discrimination salariale hommes/femmes.
• Etudes statistiques sur l’emploi des jeunes diplômés
• Etude sur les écarts de salaire hommes / femmes en utilisant l’analyse de la variance
• Utilisation des méthodes de classification, régression logistique,…
• Constitution d’une base de modélisation
• Utilisation de SPSS
De Juin 2007 à Fév. 2008 : Société Générale – Moyens de paiement, Val de Fontenay - FRANCE
Mission : Chargé d’études statistiques
Développement d’un modèle pour optimiser la destruction de chéquiers en agence.
• Etudes statistiques sur le nombre de chéquiers détruit en agence
• Collecte des données, Data Quality Management
• Utilisation des méthodes de classification, régression logistique,…
• Développement d’un algorithme pour le renouvellement automatique des chéquiers
• Utilisation de SAS Base, SAS SQL, SAS IML
De Sep. 2004 à Juin 2007 : Organismes de cours particuliers - FRANCE
Mission : Enseignant formateur
• Cours de mathématique à des lycéens
• Stage de préparation au Bac
• Cours de statistiques et de probabilités
• Formations sur SAS, Excel/VBA
Mission : Consultant Data Quality Management
Pour répondre aux besoins IFRS07 et FINREP et afin de compléter les flux BAC issus des Infocentres, GRM/Risk FRB fournit les éléments nécessaires aux enregistrements comptables et aux déclarations réglementaires chaque trimestre. Ma mission consiste à automatiser l’ensemble de ces reportings sous SAS.
• Etudes préalable des outils existants.
• Définition des périmètres Pour les données sources.
• Etude des méthodologies utilisées pour effectuer les calculs.
• Développement de requête sous SQL pour l’extraction des données sources.
• Extraction des données provenant des différents infocentres.
• Traitement et préparation des données pour analyse.
• Création de bases Access pour réaliser le traitement des données.
• Développement de macros sous SAS pour la réalisation des reportings.
• Réalisation de diverse analyse à la demande du client.
• Rédaction des documents techniques et fonctionnels des outils développés.
De Fév. 2014 à Déc. 2014 : GE Capital, Equipement Finance, Puteaux - FRANCE
Mission : Consultant Data Quality Management
Dans le cadre de la proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dans son article 29.
• « Remediation » pour le métier GE Capital Equipement Finance
• « Remarketing » pour le métier GE Capital Fleet Services
• Recherche du ou des bénéficiaires effectifs des clients GE Capital par le croisement d’informations et l’utilisation
• Développement d'outils Access pour analyser les données.
• Réalisation de reporting sur l'avancement de la « Remediation »
De Mai 2013 à Novembre 2013 : BNP Paribas, 2OPC Groupe – Contrôle et compliance, Paris - FRANCE
Mission : Responsable Production
Refonte d’un outil pour la consolidation des reportings au sein du département Risques Opérationnels et Contrôles Permanents au niveau Groupe
• Analyse des besoins en termes d’analyse et de reporting sur la maturité du dispositif PCA et du dispositif Contrôle Permanent et Risque Opérationnel au niveau Groupe
• Développement sous SQL d’un outil de reporting basé sur VBA/Access et VBA/Excel pour permettre la consolidation de données issues de l’ensemble du Groupe BNP Paribas
• Rédaction de Spécifications, recette, documentation et formation sur la solution
De Nov. 2012 à Déc. 2012 : CREPA – Contrôle et compliance, Paris - FRANCE
Mission : Consultant Data Quality Management
Développement d'un outil pour le Matching de la liste des adhérents et des listes sanctions sur SAS, Access/VBA
• Revue qualité des données clientèles
• Traitement des données suite aux incohérences constatées lors du backtesting
• Développement et mise en œuvre de l’outil de screening sous SAS. Mise en œuvre de nouvelles méthodes utilisées pour réaliser le screening et le rapprochement
• Recette et Stress-test de l’outil développé. Documentation
De Juil. 2012 à Nov. 2012 : BNP Paribas, 2OPC Groupe – Contrôle et compliance, Paris - FRANCE
Mission : Consultant Quantitatif Risque
Développement d’outils en VBA / Access sous SQL au sein du département en charge du contrôle permanent et des risques opérationnels (2OPC Groupe)
• Développement d’un outil pour la revue qualité des incidents et d’un outil de consolidation de données :
o Audit de la robustesse de l’outil existant
o Amélioration des performances de l’outil
o Prise en compte de nouvelles données
o Apport de solutions de paramétrages
o Mise en place de scoring
o Modularisation du moteur de calcul
o Mise en place du reporting
Jan. 2011 - Juin 2012: BNPP CIB – Recherche quantitative Risque opérationnel, Paris - FRANCE
Mission : Consultant Quantitatif Risque
Mise en œuvre de l’outil SAS pour le calcul de VAR en Risque Opérationnel (Approche AMA) ainsi qu'un outil pour la revue qualité des incidents potentiels sous ACCESS.
• Étude et analyse de la documentation interne du modèle Fortis pour une adaptation au modèle BNP Paribas.
• Étude préalable des outils SAS et MATLAB. Mise en œuvre de l’outil SAS et son intégration dans l’environnement CIB (SAS IML, SAS OR, SAS Macro, SAS Base). Alimentation du dossier de choix de l’outil SAS.
• Étude de la méthodologie du groupe BNP Paribas pour le calcul du capital.
• Développement sous SAS d’outils pour le calcul de VaR et l’analyse des incidents (potentiels et historiques). Réalisation de reporting sur SAS sur les incidents.
• Analyse des forces et faiblesses du modèle Fortis. Analyse des développements SAS utilisés pour le modèle Fortis et réalisation des développements complémen-taires sous SAS pour adapter le modèle Fortis à celui de BNP Paribas.
• Analyse et amélioration du Data Management du modèle de BNP Paribas CIB.
• Vérification des nouvelles macros SAS et des sorties associées à chaque macro.
• Calcul des écarts entre les paramètres estimés et les paramètres empiriques.
• Fourniture de plusieurs VaR selon plusieurs niveaux de granularité (pôle / Métier / Territoire) ainsi que l'expected shortfall. Analyse comparative avec la VaR produite par le modèle Groupe.
• Backtesting du modèle en utilisant une analyse comparative entre incidents potentiels et incidents historiques
• Paramétrage de stress-tests sur demandes de lignes métiers et du Contrôle Interne
• Implémentation de macros pour produire des reporting incidents potentiels/incidents historiques.
• Développement d’un outil sous Access pour centralisation des données relatives aux incidents et pour la revue qualité (Data Quality Management).
De Juin 2009 à Déc. 2010 : BPCE - Département des risques, Paris - FRANCE
Mission : Consultant Quantitatif Risque
Développement d’un modèle de calcul de VaR crédit d’un portefeuille tenant compte des migrations et des sauts.
• Développement du modèle effectué sur C++/MATLAB avec interface Excel :
o Data Quality Management, découpage du portefeuille en classes, segmentation.
o Mise en œuvre d’une matrice de transition pour simuler les trajectoires des classes.
o Modélisation des LGD et des EAD.
o Calcul des corrélations de défauts.
o Introduction des sauts et de nouveaux individus après chaque période.
o Utilisation de la décomposition de Cholesky.
• Stress Testing du modèle :
o Sensibilité du portefeuille aux corrélations, changement des taux de défauts et des probabilités de transition,
o Sensibilité à une variation des LGDs et mesure des pertes extrêmes.
• Calcul de la perte moyenne et de l’écart-type du portefeuille pour chaque classe
• Construction de la distribution des pertes du portefeuille
• Calcul de la VaR du portefeuille
De Mars 2008 à Sep. 2008 : APEC – Département études externes, Paris - FRANCE
Mission : Statisticien, chargé d’études statistiques
Etudes statistiques sur l’emploi des jeunes diplômés ainsi que sur la discrimination salariale hommes/femmes.
• Etudes statistiques sur l’emploi des jeunes diplômés
• Etude sur les écarts de salaire hommes / femmes en utilisant l’analyse de la variance
• Utilisation des méthodes de classification, régression logistique,…
• Constitution d’une base de modélisation
• Utilisation de SPSS
De Juin 2007 à Fév. 2008 : Société Générale – Moyens de paiement, Val de Fontenay - FRANCE
Mission : Chargé d’études statistiques
Développement d’un modèle pour optimiser la destruction de chéquiers en agence.
• Etudes statistiques sur le nombre de chéquiers détruit en agence
• Collecte des données, Data Quality Management
• Utilisation des méthodes de classification, régression logistique,…
• Développement d’un algorithme pour le renouvellement automatique des chéquiers
• Utilisation de SAS Base, SAS SQL, SAS IML
De Sep. 2004 à Juin 2007 : Organismes de cours particuliers - FRANCE
Mission : Enseignant formateur
• Cours de mathématique à des lycéens
• Stage de préparation au Bac
• Cours de statistiques et de probabilités
• Formations sur SAS, Excel/VBA
Age
Teenagers (13-17 years old)
Adults (18-64 years old)
Seniors (65+ years old)
Student level
Beginner
Intermediate
Advanced
Duration
60 minutes
The class is taught in
French
Skills
Availability of a typical week
(GMT -05:00)
New York
At student's home
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
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04-08
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